Option pricing via Laplace transforms
This thesis is a collection of essays focused on the pricing of plain-vanilla and path-dependent options using Laplace transforms. In the first essay we derive Laplace transforms to value discretely monitored barrier and lookback options under a wide variety of stochastic, models. We show that these...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Dissertation |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
ProQuest Dissertations & Theses
01.01.2003
|
| Témata: | |
| ISBN: | 9780496432295, 049643229X |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!