Semiparametric GARCH via Bayesian Model Averaging

Uložené v:

Podrobná bibliografia
Vydané v:	Journal of Business & Economic Statistics Ročník 39; s. 437 - 452
Hlavní autori:	Wilson Ye Chen, Richard H. Gerlach
Médium:	Journal Article
Jazyk:	Japanese
Vydavateľské údaje:	Informa UK Limited 30.10.2019
Predmet:	Applications (stat.AP) FOS: Computer and information sciences FOS: Economics and business Methodology (stat.ME) Quantitative Finance - Risk Management Risk Management (q-fin.RM) Statistics - Applications Statistics - Methodology
ISSN:	0735-0015, 1537-2707
On-line prístup:	Získať plný text
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Popis
ISSN:	0735-0015 1537-2707
DOI:	10.6084/m9.figshare.9879872.v1