Optimal dividends and capital injection: A general Lévy model with extensions to regime-switching models

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Insurance: Mathematics and Economics Ročník 119; s. 210 - 225
Hlavní autoři: Dante Mata López, Kei Noba, José-Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki
Médium: Journal Article
Jazyk:japonština
Vydáno: Elsevier BV 01.01.2023
Témata:
FOS: Mathematics
Probability (math.PR)
ISSN:0167-6687
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Popis
ISSN:0167-6687
DOI:10.48550/arxiv.2306.12374