On computational robustness of accurate continuous-discrete unscented Kalman filtering for target tracking models

This paper presents a variable-stepsize unscented Kalman filter for treating continuous-time stochastic models in radar tracking, numerically. Our method is grounded in the Gauss-type nested implicit Runge-Kutta formula of order 6 applied for solving moment differential equations (MDEs). The built-i...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	2016 European Control Conference (ECC) s. 1129 - 1134
Hlavní autoři:	Kulikova, Maria V., Kulikov, Gennady Yu
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.06.2016
Témata:	Covariance matrices Differential equations Kalman filters Mathematical model State estimation Stochastic processes Target tracking
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!