Stackelberg solutions to stochastic two-level linear programming problems

This paper considers a two-level linear programming problem involving random variable coefficients to cope with hierarchical decision making problems under uncertainty. Two decision making models are provided to optimize the mean of the objective function value or to minimize the variance. It is sho...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Multi-Criteria Decision Making, Honolulu, HI, 1-5 April 2007 s. 240 - 244
Hlavní autoři:	Katagiri, H., Ichiro, N., Sakawa, M., Kato, K.
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.04.2007
Témata:	Computational intelligence Decision making Delta modulation Functional programming Linear programming Mathematical programming Random variables Region 5 Stochastic processes Uncertainty
ISBN:	9781424407026, 1424407028
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!