Regularized stochastic BFGS algorithm

A regularized stochastic version of the Broyden-Fletcher- Goldfarb-Shanno (BFGS) quasi-Newton method is proposed to solve optimization problems with stochastic objectives that arise in large scale machine learning. Stochastic gradient descent is the currently preferred solution methodology but the n...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	2013 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP) S. 1109 - 1112
Hauptverfasser:	Mokhtari, Aryan, Ribeiro, Alejandro
Format:	Tagungsbericht
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	IEEE 01.12.2013
Schlagworte:	Approximation algorithms Approximation methods Convergence Eigenvalues and eigenfunctions Linear programming Machine learning algorithms Vectors
Online-Zugang:	Volltext
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