Symbolic-Numeric Computation of Posterior Mean and Variance for a Class of Discrete-Time Nonlinear Stochastic Systems

This paper proposes a symbolic-numeric Bayesian filtering method for a certain class of discrete-time nonlinear stochastic systems. The prior distribution and the predictive distribution of the output can be non-Gaussian, while the posterior distribution is approximated by a Gaussian distribution. T...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control s. 4814 - 4821
Hlavní autoři:	Iori, Tomoyuki, Ohtsuka, Toshiyuki
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 14.12.2020
Témata:	Bayes methods Gaussian distribution Handheld computers Nonlinear systems Probability density function Taylor series Upper bound
ISSN:	2576-2370
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!