Linear Quadratic Optimal Control of Itô Stochastic Systems with Wiener and Poisson Noises

This paper investigates the infinite horizon optimal control problem for a class of continuous-time Itô stochasticˆ systems subject to continuous Wiener and discontinuous Poisson noises. Firstly, a stochastic algebraic Riccati equation (SARE) with Poisson jump intensity is provided for the concerned...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Chinese Control and Decision Conference s. 560 - 565
Hlavní autoři:	Yan, Zhiguo, Chen, Guocui, Hu, Guolin, Wang, Yukai, Sun, Tingkun
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 25.05.2024
Témata:	Accuracy Adaptation models Adaptive systems Heuristic algorithms Itô Stochastic systems Noise Optimal control Reinforcement learning Stochastic processes System dynamics
ISSN:	1948-9447
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!