Expected shortfall in credit portfolios with extremal dependence

We consider the risk of a portfolio comprised of loans, bonds, and financial instruments that are subject to possible default. We are interested in efficiently estimating expected excess loss conditioned on the event that the portfolio incurs large losses over a fixed time horizon; this risk measure...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Proceedings of the Winter Simulation Conference, 2005 s. 10 pp.
Hlavní autoři:	Bassamboo, A., Juneja, S., Zeevi, A.
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 2005
Témata:	Computer science Context modeling Fasteners Instruments Loss measurement Monte Carlo methods Portfolios Random variables Risk management Time measurement
ISBN:	0780395190, 9780780395190
ISSN:	0891-7736
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!