Index tracking using data-mining techniques and mixed-binary linear programming

Index tracking has become one of the most common strategies in asset management. The index-tracking problem consists of constructing a portfolio that replicates the future performance of an index by including only a subset of the index constituents in the portfolio. Finding the most representative s...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	2015 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) s. 1208 - 1212
Hlavní autoři:	Strub, Oliver, Baumann, Philipp
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.12.2015
Témata:	Correlation Cross validation data mining index tracking Indexes Investment mixed-integer linear programming Planning Portfolios Principal component analysis Testing
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!