A New Relaxative Algorithm for Coupled Riccati Matrix Equations

In this paper, an iterative algorithm for solving coupled algebraic Riccati equations is proposed that has the ad-vantage of fast convergence. Firstly, the importance and related theories of solving the Riccati equation in the control problem of Markovian jumping are introduced, and then mathematica...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Chinese Control Conference s. 227 - 232
Hlavní autoři:	Du, Yi-Xiao, Wu, Yu-Yao, Wang, Ping, Sun, Hui-Jie, Liu, Wanquan
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Technical Committee on Control Theory, Chinese Association of Automation 24.07.2023
Témata:	Convergence iterative algorithm Iterative algorithms Iterative methods Markovian jump Mathematical models Numerical simulation Riccati equation Riccati equations
ISSN:	1934-1768
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!