seq2graph: Discovering Dynamic Non-linear Dependencies from Multivariate Time Series

Discovering temporal lagged and inter-dependencies in multivariate time series data is an important task. However, in many real-world applications with big data, such as commercial cloud management or predictive maintenance in manufacturing, such dependencies can be time-variant and non-linear, whic...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) s. 1774 - 1783
Hlavní autoři:	Dang, Xuan-Hong, Shah, Syed Yousaf, Zerfos, Petros
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 01.12.2019
Témata:	Big Data Data models Logic gates Multivariate Time Series Neural Network Predictive models Recurrent neural networks Task analysis Time series analysis
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!