Factors Affecting Forecast Accuracy of Individual Stocks: SVR Algorithm Under CAPM Framework

The research was carried out with two objectives, including applying the algorithm under the Capital Asset Pricing Model framework (CAPM) to predict individual stocks' return rates and determine the factors affecting the difference in Error for each stock. This study experimented on the Ho Chi...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	2022 International Conference for Advancement in Technology (ICONAT) s. 1 - 6
Hlavní autoři:	Khoa, Bui Thanh, Huynh, Tran Trong
Médium:	Konferenční příspěvek
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	IEEE 21.01.2022
Témata:	Capital Asset Pricing Model framework (CAPM) forecast accuracy individual stocks Neural networks Prediction algorithms Predictive models Pricing Reactive power return Security Support Vector Regression algorithm (SVR) Urban areas
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!