Sensitivity estimates for Lévy-driven models in finance
Lévy-driven models have become increasingly popular in financial engineering in recent years, due to their capabilities of interpreting the observed features of financial markets in a more accurate way than models based on Brownian motion, such as jumps, fat tail and skewness, etc. In financial appl...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Dissertation |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
ProQuest Dissertations & Theses
01.01.2008
|
| Témata: | |
| ISBN: | 0549858547, 9780549858546 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!