GROUPED PATTERNS OF HETEROGENEITY IN PANEL DATA

This paper introduces time-varying grouped patterns of heterogeneity in linear panel data models. A distinctive feature of our approach is that group membership is left unrestricted. We estimate the parameters of the model using a "grouped fixed-effects" estimator that minimizes a least sq...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometrica Jg. 83; H. 3; S. 1147 - 1184
Hauptverfasser:	Bonhomme, Stéphane, Manresa, Elena
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Oxford, UK Econometric Society 01.05.2015 Blackwell Publishing Ltd
Schlagworte:	Cluster analysis Clustering Computation Consistent estimators Democracy Discrete heterogeneity Distinctive features Econometrics Economic analysis Economic models Estimators fixed‐effects Good faith estimates Heterogeneity Income Inference Infinity Least squares Least squares method Membership Modeling NOTES AND COMMENTS Panel data Parameter estimation Population estimates Statistical inference Studies
ISSN:	0012-9682, 1468-0262
Online-Zugang:	Volltext
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Schreiben Sie den ersten Kommentar!