GROUPED PATTERNS OF HETEROGENEITY IN PANEL DATA

This paper introduces time-varying grouped patterns of heterogeneity in linear panel data models. A distinctive feature of our approach is that group membership is left unrestricted. We estimate the parameters of the model using a "grouped fixed-effects" estimator that minimizes a least sq...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Econometrica Ročník 83; číslo 3; s. 1147 - 1184
Hlavní autoři:	Bonhomme, Stéphane, Manresa, Elena
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Oxford, UK Econometric Society 01.05.2015 Blackwell Publishing Ltd
Témata:	Cluster analysis Clustering Computation Consistent estimators Democracy Discrete heterogeneity Distinctive features Econometrics Economic analysis Economic models Estimators fixed‐effects Good faith estimates Heterogeneity Income Inference Infinity Least squares Least squares method Membership Modeling NOTES AND COMMENTS Panel data Parameter estimation Population estimates Statistical inference Studies
ISSN:	0012-9682, 1468-0262
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!