Bootstrapping realized multivariate volatility measures

We propose a bootstrap method for statistics that are a function of multivariate high frequency returns such as realized regression, covariance and correlation coefficients. We show that the finite sample performance of the bootstrap is superior to the existing first-order asymptotic theory. Neverth...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Journal of econometrics Ročník 172; číslo 1; s. 49 - 65
Hlavní autoři:	Dovonon, Prosper, Gonçalves, Sílvia, Meddahi, Nour
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Amsterdam Elsevier B.V 01.01.2013 Elsevier Elsevier Sequoia S.A
Témata:	Analysis of covariance Asymptotic methods Bootstrap Bootstrap mechanism Bootstrap method Bootstrapping Coefficient of correlation correlation covariance econometrics Edgeworth expansions heteroskedasticity Multivariate analysis Realized beta Realized correlation Realized regression Regression analysis Statistics Stochastic models Stochastic processes Studies Volatility Edgeworth expansions C12 C15 C14 Bootstrap Realized correlation Realized regression Realized beta
ISSN:	0304-4076, 1872-6895
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!