Cleaning large correlation matrices: Tools from Random Matrix Theory

This review covers recent results concerning the estimation of large covariance matrices using tools from Random Matrix Theory (RMT). We introduce several RMT methods and analytical techniques, such as the Replica formalism and Free Probability, with an emphasis on the Marčenko–Pastur equation that...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Physics reports Ročník 666; s. 1 - 109
Hlavní autoři:	Bun, Joël, Bouchaud, Jean-Philippe, Potters, Marc
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 13.01.2017 Elsevier
Témata:	Condensed Matter Correlation matrix High dimensional statistics Physics Quantitative Finance Random Matrix Theory Rotational invariant estimator Spectral decomposition Statistical Finance Statistical Mechanics Statistics Statistics Theory High dimensional statistics Rotational invariant estimator Spectral decomposition Correlation matrix Random Matrix Theory
ISSN:	0370-1573, 1873-6270
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!