WALD TESTS FOR DETECTING MULTIPLE STRUCTURAL CHANGES IN PERSISTENCE

This paper considers the problem of testing for multiple structural changes in the persistence of a univariate time series. We propose sup-Wald tests of the null hypothesis that the process has an autoregressive unit root throughout the sample against the alternative hypothesis that the process alte...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Econometric theory Ročník 29; číslo 2; s. 289 - 323
Hlavní autoři:	Kejriwal, Mohitosh, Perron, Pierre, Zhou, Jing
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	New York, USA Cambridge University Press 01.04.2013 Cambridge Univ. Press
Témata:	Alternatives Changes Computation Computational methods Critical values Dynamic programming Econometrics Economic inflation Economic theory Hypotheses Hypothesis Lagrange multiplier Macroeconomics Monte Carlo simulation Null hypothesis Random variables Researcher subject relations Root test Simulations Statistical methods Statistical models Statistics Structural change Studies Tests Time series Unit root Weierstrass M test
ISSN:	0266-4666, 1469-4360
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!