Global sensitivity analysis with dependence measures

Global sensitivity analysis with variance-based measures suffers from several theoretical and practical limitations, since they focus only on the variance of the output and handle multivariate variables in a limited way. In this paper, we introduce a new class of sensitivity indices based on depende...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Journal of statistical computation and simulation Ročník 85; číslo 7; s. 1283 - 1305
Hlavní autor:	Da Veiga, Sebastien
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Abingdon Taylor & Francis 03.05.2015 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Computer simulation Correlation analysis Criteria Dimensional measurements global sensitivity analysis Handles Hilbert space independence kernel Mathematical models Mathematics Multivariate analysis mutual information Random variables Screening Sensitivity analysis State of the art Statistics Global sensitivity analysis Independance Kernel Mutual information
ISSN:	0094-9655, 1563-5163
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!