Stock markets and the COVID-19 fractal contagion effects

•This paper investigates the fractal contagion effects of COVID-19 on the Stock Markets.•The DMCA and DCCA techniques are used to test the fractal contagion hypothesis.•Found significant fractal contagion effects on the stock markets return and volatility.•The COVID-19 fractal contagion effects on t...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Finance research letters Ročník 38; s. 101640
Hlavní autoři:	Okorie, David Iheke, Lin, Boqiang
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Netherlands Elsevier Inc 01.01.2021
Témata:	Contagion Cross-correlation Return Stock markets Volatility P34 Contagion Return O16 Volatility F36 N20 Stock markets Cross-correlation
ISSN:	1544-6123, 1544-6131, 1544-6131
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!