Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors

Both stock price synchronicity and crash risk are negatively related to the firm's ownership by dedicated institutional investors, which have strong incentive to monitor due to their large stake holdings and long investment horizons. In contrast, the relations become positive for transient inst...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Journal of corporate finance (Amsterdam, Netherlands) Ročník 21; s. 1 - 15
Hlavní autoři: An, Heng, Zhang, Ting
Médium: Journal Article
Jazyk:angličtina
Vydáno: Amsterdam Elsevier B.V 01.06.2013
Elsevier
Elsevier Science Ltd
Témata:
ISSN:0929-1199, 1872-6313
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!
Nejprve se musíte přihlásit.