Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors
Both stock price synchronicity and crash risk are negatively related to the firm's ownership by dedicated institutional investors, which have strong incentive to monitor due to their large stake holdings and long investment horizons. In contrast, the relations become positive for transient inst...
Uloženo v:
| Vydáno v: | Journal of corporate finance (Amsterdam, Netherlands) Ročník 21; s. 1 - 15 |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Amsterdam
Elsevier B.V
01.06.2013
Elsevier Elsevier Science Ltd |
| Témata: | |
| ISSN: | 0929-1199, 1872-6313 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!