A simple parallel algorithm for large-scale portfolio problems

Purpose - Although the mean-variance portfolio selection model has been investigated in the literature, the difficulty associated with the application of the model when dealing with large-scale problems is limited. The aim of this paper is to close the gap by using the quadratic risk (standard devia...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	The journal of risk finance Ročník 11; číslo 5; s. 481 - 495
Hlavní autoři:	Smimou, Kamal, Thulasiram, Ruppa K
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	London Emerald Group Publishing Limited 09.11.2010 Emerald Emerald Group Publishing, Ltd
Témata:	Algorithms Analysis Capital assets Economic models Evaluation Expected values Linear programming Mathematical optimization Maßzahl Nichtlineare Optimierung Optimization Portfolio management Portfolio-Investition Random variables Standard deviation Statistical methods Theorie Optimization techniques Portfolio investment Modelling Programming and algorithm theory
ISSN:	1526-5943, 2331-2947
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!