A simple heuristic for reducing the number of scenarios in two-stage stochastic programming

In this work we address the problem of solving multiscenario optimization models that are deterministic equivalents of two-stage stochastic programs. We present a heuristic approximation strategy where we reduce the number of scenarios and obtain an approximation of the original multiscenario optimi...

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Veröffentlicht in:	Computers & chemical engineering Jg. 34; H. 8; S. 1246 - 1255
Hauptverfasser:	Karuppiah, Ramkumar, Martín, Mariano, Grossmann, Ignacio E.
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Elsevier Ltd 01.08.2010
Schlagworte:	Approximation Equivalence Heuristic Mathematical analysis Mathematical models Multiscenario model Optimization Programming Scenario reduction Stochastic approximation Stochasticity Strategy Two-stage stochastic programming Stochastic approximation Multiscenario model Scenario reduction Two-stage stochastic programming
ISSN:	0098-1354, 1873-4375
Online-Zugang:	Volltext
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