Multiple-prior valuation of cash flows subject to capital requirements

We study market-consistent valuation of liability cash flows motivated by current regulatory frameworks for the insurance industry. The value assigned to an insurance liability is the consequence of (1) considering a hypothetical transfer of an insurance company's liabilities, and financial ass...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Insurance, mathematics & economics Ročník 111; s. 41 - 56
Hlavní autoři:	Engsner, Hampus, Lindskog, Filip, Thøgersen, Julie
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.07.2023
Témata:	Capital requirements Insurance valuation Limited liability Market-consistent valuation Market-consistent valuation Insurance valuation Capital requirements Limited liability Optimal stopping matematisk statistik Mathematical Statistics Optimal stopping Capital requirements Optimal stopping Market-consistent valuation G22 G32 G28 Insurance valuation Limited liability
ISSN:	0167-6687, 1873-5959, 1873-5959
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!