Sovereign Bond Yield Differentials across Europe: A Structural Entropy Perspective

This study uses structural entropy as a valuable method for studying complex networks in a macro-finance context, such as the European government bond market. We make two contributions to the empirical literature on sovereign bond markets and entropy in complex networks. Firstly, our article contrib...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Entropy (Basel, Switzerland) Ročník 25; číslo 4; s. 630
Hlavní autoři:	Warin, Thierry, Stojkov, Aleksandar
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Switzerland MDPI AG 07.04.2023 MDPI
Témata:	Bond markets Capital market Central banks Economic crisis Entropy EU membership Euromarkets European capital markets Eurozone Federal Reserve monetary policy Finance Government bonds Interest rates International finance Investigations Macroeconomics Monetary unions Securities markets sovereign bonds Sovereign debt Stochastic models structural entropy Eastern Europe Germany Europe European capital markets sovereign bonds structural entropy
ISSN:	1099-4300, 1099-4300
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!