Kernel-based tests for joint independence

We investigate the problem of testing whether d possibly multivariate random variables, which may or may not be continuous, are jointly (or mutually) independent. Our method builds on ideas of the two-variable Hilbert–Schmidt independence criterion but allows for an arbitrary number of variables. We...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Journal of the Royal Statistical Society. Series B, Statistical methodology Ročník 80; číslo 1; s. 5 - 31
Hlavní autoři:	Pfister, Niklas, Bühlmann, Peter, Schölkopf, Bernhard, Peters, Jonas
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Oxford John Wiley & Sons Ltd 01.01.2018 Oxford University Press
Témata:	Causal inference Criteria data collection Discovery equations Hilbert space Independence Independence test Independent variables Kernel methods Permutations Random variables Regression analysis Statistical methods Statistics Variables V‐statistics
ISSN:	1369-7412, 1467-9868
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!