Sparse Covariance Matrix Estimation by DCA-Based Algorithms

This letter proposes a novel approach using the [Formula: see text]-norm regularization for the sparse covariance matrix estimation (SCME) problem. The objective function of SCME problem is composed of a nonconvex part and the [Formula: see text] term, which is discontinuous and difficult to tackle....

Celý popis

Podrobná bibliografia

Vydané v:	Neural computation Ročník 29; číslo 11; s. 3040
Hlavní autori:	Phan, Duy Nhat, Le Thi, Hoai An, Dinh, Tao Pham
Médium:	Journal Article
Jazyk:	English
Vydavateľské údaje:	United States 01.11.2017
ISSN:	1530-888X, 1530-888X
On-line prístup:	Zistit podrobnosti o prístupe
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!