A MAXIMAL PREDICTABILITY PORTFOLIO SUBJECT TO A TURNOVER CONSTRAINT

The authors demonstrated in earlier papers that a maximal predictability portfolio (MPP) using a dynamic strategy leads to a significantly better ex-post performance than the one based on a static strategy and the index. In this paper, we will consider a maximal predictability portfolio subject to t...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Asia-Pacific journal of operational research Ročník 27; číslo 1; s. 1 - 13
Hlavní autoři:	TAKAYA, YOSHIHIRO, KONNO, HIROSHI
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Singapore World Scientific Publishing Co. & Operational Research Society of Singapore 01.02.2010 World Scientific Publishing Co. Pte., Ltd
Témata:	Indexes Integer programming Operations research Studies Transaction costs Maximal predictability portfolio nonconvex minimization problem absolute deviation turnover constraint factor model 0-1 integer programming transaction cost
ISSN:	0217-5959, 1793-7019, 0217-5959
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!