A multiple objective stochastic portfolio selection problem with random Beta

When selecting a portfolio, we need to consider, in general, the portfolio return and portfolio risk. Many risk measures have been used in portfolio selection problems as the Beta risk measure, introduced by the capital asset pricing model. Most of the existing research papers suppose that security&...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	International transactions in operational research Ročník 21; číslo 6; s. 919 - 933
Hlavní autoři:	Abdelaziz, Fouad Ben, Masmoudi, Meryem
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Oxford Blackwell Publishing Ltd 01.11.2014
Témata:	Beta Capital assets Goal programming multiple objective stochastic programming Operations research Portfolio management portfolio selection Random variables risk measures stochastic goal programming Studies
ISSN:	0969-6016, 1475-3995
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!