Statistical identification in panel structural vector autoregressive models based on independence criteria

This paper introduces a novel panel approach to structural vector autoregressive analysis. For identification, we impose independence of structural innovations at the pooled level. We demonstrate robustness of the method under cross‐sectional correlation and heterogeneity through simulation experime...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Vydáno v:Journal of applied econometrics (Chichester, England) Ročník 39; číslo 4; s. 620 - 639
Hlavní autoři: Herwartz, Helmut, Wang, Shu
Médium: Journal Article
Jazyk:angličtina
Vydáno: Hoboken, NJ Wiley 01.06.2024
Wiley Periodicals Inc
Témata:
ISSN:1099-1255, 0883-7252, 1099-1255
On-line přístup:Získat plný text
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!
Nejprve se musíte přihlásit.