The Optimal Selection of Small Portfolios
Portfolios that are risk-return efficient in the sense of Markowitz sometimes contain too many securities to be attractive to the small investor. An optimal portfolio subject to a size constraint can be found by an implicit enumeration algorithm, that is much faster than a previous approach and more...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Management science Jg. 29; H. 7; S. 792 - 798 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Linthicum
INFORMS
01.07.1983
Institute of Management Sciences Institute for Operations Research and the Management Sciences |
| Schriftenreihe: | Management Science |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0025-1909, 1526-5501 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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