The Optimal Selection of Small Portfolios

Portfolios that are risk-return efficient in the sense of Markowitz sometimes contain too many securities to be attractive to the small investor. An optimal portfolio subject to a size constraint can be found by an implicit enumeration algorithm, that is much faster than a previous approach and more...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Management science Ročník 29; číslo 7; s. 792 - 798
Hlavní autoři:	Blog, B, van der Hoek, G, Rinnooy Kan, A. H. G, Timmer, G. T
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Linthicum INFORMS 01.07.1983 Institute of Management Sciences Institute for Operations Research and the Management Sciences
Edice:	Management Science
Témata:	Algorithms Coefficients Computation Dynamic programming Enumeration Financial portfolios Financial securities Heuristic implicit enumeration Integers Investment policy Investors Lexicography Markowitz efficiency Mathematical models negative \beta -coefficients negative β-coefficients Portfolio investments Portfolios Quadratic programming Securities Security portfolios
ISSN:	0025-1909, 1526-5501
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!