BP-CVaR: A novel model of estimating CVaR with back propagation algorithm

We propose a more flexible and useful model, BP-CVaR, to estimate conditional value-at-risk (CVaR) using back propagation (BP) algorithm, which can capture the change of markets and use the information to adjust the next CVaR result. We use three samples including S&P 500 index, Nasdaq index, DI...

Celý popis

Uložené v:

Podrobná bibliografia
Vydané v:	Economics letters Ročník 209; s. 110125
Hlavní autori:	Wang, Gang-Jin, Zhu, Chun-Long
Médium:	Journal Article
Jazyk:	English
Vydavateľské údaje:	Amsterdam Elsevier B.V 01.12.2021 Elsevier Science Ltd
Predmet:	Algorithms Back propagation Back-testing BP-CVaR CVaR Estimating techniques Indexes Markets Markov analysis Monte Carlo method Monte Carlo simulation Risk measure Risk measure G10 C58 Back propagation CVaR BP-CVaR Back-testing
ISSN:	0165-1765, 1873-7374
On-line prístup:	Získať plný text
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!