High-Dimensional Macroeconomic Forecasting Using Message Passing Algorithms

This article proposes two distinct contributions to econometric analysis of large information sets and structural instabilities. First, it treats a regression model with time-varying coefficients, stochastic volatility, and exogenous predictors, as an equivalent high-dimensional static regression pr...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Journal of business & economic statistics Ročník 39; číslo 2; s. 493 - 504
Hlavní autor:	Korobilis, Dimitris
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Alexandria Taylor & Francis 20.03.2021 Taylor & Francis Ltd
Témata:	Bayesian shrinkage Belief propagation Factor graph High-dimensional inference Time-varying parameter model
ISSN:	0735-0015, 1537-2707
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!