A Simple Asymptotically F-Distributed Portmanteau Test for Diagnostic Checking of Time Series Models With Uncorrelated Innovations

We propose a simple asymptotically F-distributed portmanteau test for diagnostically checking whether the innovations in a parametric time series model are uncorrelated while allowing them to exhibit higher-order dependence of unknown forms. A transform of sample residual autocovariances removing th...

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics Jg. 40; H. 2; S. 505 - 521
Hauptverfasser:	Wang, Xuexin, Sun, Yixiao
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Alexandria Taylor & Francis 03.04.2022 Taylor & Francis Ltd
Schlagworte:	F-distribution Fixed-smoothing asymptotics Model diagnostics Orthonormal series variance estimator Parameter estimation uncertainty Uncorrelated innovations
ISSN:	0735-0015, 1537-2707
Online-Zugang:	Volltext
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