Linear programing models for portfolio optimization using a benchmark

We consider the problem of constructing a perturbed portfolio by utilizing a benchmark portfolio. We propose two computationally efficient portfolio optimization models, the mean-absolute deviation risk and the Dantzig-type, which can be solved using linear programing. These portfolio models push th...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	The European journal of finance Ročník 25; číslo 5; s. 435 - 457
Hlavní autoři:	Park, Seyoung, Song, Hyunson, Lee, Sungchul
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	London Routledge 24.03.2019 Taylor & Francis LLC
Témata:	Benchmarks Dantzig Deviation linear programing Linear programming Mean-absolute deviation risk Optimization perturbation Portfolio management portfolio optimization Portfolios sparsity
ISSN:	1351-847X, 1466-4364
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!