Principal Component Analysis of High-Frequency Data

We develop the necessary methodology to conduct principal component analysis at high frequency. We construct estimators of realized eigenvalues, eigenvectors, and principal components, and provide the asymptotic distribution of these estimators. Empirically, we study the high-frequency covariance st...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Journal of the American Statistical Association Ročník 114; číslo 525; s. 287 - 303
Hlavní autoři:	Aït-Sahalia, Yacine, Xiu, Dacheng
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Alexandria Taylor & Francis 02.01.2019 Taylor & Francis Group,LLC Taylor & Francis Ltd
Témata:	Analysis of covariance Covariance economic crises Economic crisis Eigenvalue Eigenvalues Eigenvector Eigenvectors equations Estimators High frequency Itô semimartingale principal component analysis Principal components Principal components analysis Regression analysis Securities markets Spectral function Statistical methods Statistics Stocks Theory and Methods
ISSN:	0162-1459, 1537-274X, 1537-274X
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!