A dimension reduction assisted credit scoring method for big data with categorical features

In the past decade, financial institutions have invested significant efforts in the development of accurate analytical credit scoring models. The evidence suggests that even small improvements in the accuracy of existing credit-scoring models may optimize profits while effectively managing risk expo...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Financial innovation (Heidelberg) Ročník 11; číslo 1; s. 29 - 30
Hlavní autoři:	Miljkovic, Tatjana, Wang, Pei
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Heidelberg Springer Nature B.V 01.12.2025 SpringerOpen
Témata:	Accuracy Big Data Credit scoring Dimension reduction Financial institutions Logistic regression Majorization-minimization algorithm Methods
ISSN:	2199-4730, 2199-4730
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!