Topological data analysis of financial time series: Landscapes of crashes

We explore the evolution of daily returns of four major US stock market indices during the technology crash of 2000, and the financial crisis of 2007–2009. Our methodology is based on topological data analysis (TDA). We use persistence homology to detect and quantify topological patterns that appear...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	Physica A Ročník 491; s. 820 - 834
Hlavní autoři:	Gidea, Marian, Katz, Yuri
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.02.2018
Témata:	Early warning signals Financial time-series Topological data analysis Topological data analysis Financial time-series Early warning signals
ISSN:	0378-4371, 1873-2119
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!