Statistical inference based on bridge divergences

M -estimators offer simple robust alternatives to the maximum likelihood estimator. The density power divergence (DPD) and the logarithmic density power divergence (LDPD) measures provide two classes of robust M -estimators which contain the MLE as a special case. In each of these families, the robu...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Annals of the Institute of Statistical Mathematics Ročník 71; číslo 3; s. 627 - 656
Hlavní autoři:	Kuchibhotla, Arun Kumar, Mukherjee, Somabha, Basu, Ayanendranath
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Tokyo Springer Japan 01.06.2019 Springer Nature B.V
Témata:	Algorithms Density Divergence Economic models Economics Efficiency Finance Insurance Management Mathematics Mathematics and Statistics Maximum likelihood estimators Monte Carlo simulation Observational weighting Parameter estimation Robustness Statistical inference Statistics Statistics for Business estimators Robustness Divergence
ISSN:	0020-3157, 1572-9052
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!