Actuarial Risk Matrices: The Nearest Positive Semidefinite Matrix Problem

The manner in which a group of insurance risks are interrelated is commonly presented via a correlation matrix. Actuarial risk correlation matrices are often constructed using output from disparate modeling sources and can be subjectively adjusted, for example, increasing the estimated correlation b...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	North American actuarial journal Jg. 21; H. 4; S. 552 - 564
Hauptverfasser:	Cutajar, Stefan, Smigoc, Helena, O'Hagan, Adrian
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Routledge 02.10.2017 Taylor & Francis
ISSN:	1092-0277, 2325-0453
Online-Zugang:	Volltext
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