Actuarial Risk Matrices: The Nearest Positive Semidefinite Matrix Problem
The manner in which a group of insurance risks are interrelated is commonly presented via a correlation matrix. Actuarial risk correlation matrices are often constructed using output from disparate modeling sources and can be subjectively adjusted, for example, increasing the estimated correlation b...
Uloženo v:
| Vydáno v: | North American actuarial journal Ročník 21; číslo 4; s. 552 - 564 |
|---|---|
| Hlavní autoři: | , , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Routledge
02.10.2017
Taylor & Francis |
| ISSN: | 1092-0277, 2325-0453 |
| On-line přístup: | Získat plný text |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!