An efficient and provable sequential quadratic programming method for American and swing option pricing

A sequential quadratic programming numerical method is proposed for American option pricing based on the variational inequality formulation. The variational inequality is discretized using the θ-method in time and the finite element method in space. The resulting system of algebraic inequalities at...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	European journal of operational research Ročník 316; číslo 1; s. 19 - 35
Hlavní autoři:	Shen, Jinye, Huang, Weizhang, Ma, Jingtang
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 01.07.2024
Témata:	American option Heston model Jump diffusion Quadratic programming Swing option American option Quadratic programming Heston model Jump diffusion Swing option
ISSN:	0377-2217
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!