A novel sigma-Mu multiple criteria decision aiding approach for mutual funds portfolio selection

•A novel sigma-mu approach is proposed for mutual funds portfolio selection.•The estimated Mu's, sigma's and covariances enter as inputs to MIQP portfolio models.•A universe of european mutual funds, of various strategies and styles, is exploited.•Superior risk-adjusted returns, in-sample...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	European journal of operational research Jg. 322; H. 2; S. 589 - 598
Hauptverfasser:	Dias, Luís C., Xidonas, Panos, Samitas, Aristeidis
Format:	Journal Article
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Elsevier B.V 16.04.2025
Schlagworte:	Multiple criteria decision aiding (MCDA) Mutual funds Portfolio selection Sigma-Mu method Sigma-Mu method Portfolio selection Multiple criteria decision aiding (MCDA) Mutual funds
ISSN:	0377-2217
Online-Zugang:	Volltext
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