A novel sigma-Mu multiple criteria decision aiding approach for mutual funds portfolio selection

•A novel sigma-mu approach is proposed for mutual funds portfolio selection.•The estimated Mu's, sigma's and covariances enter as inputs to MIQP portfolio models.•A universe of european mutual funds, of various strategies and styles, is exploited.•Superior risk-adjusted returns, in-sample...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	European journal of operational research Ročník 322; číslo 2; s. 589 - 598
Hlavní autoři:	Dias, Luís C., Xidonas, Panos, Samitas, Aristeidis
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Elsevier B.V 16.04.2025
Témata:	Multiple criteria decision aiding (MCDA) Mutual funds Portfolio selection Sigma-Mu method Sigma-Mu method Portfolio selection Multiple criteria decision aiding (MCDA) Mutual funds
ISSN:	0377-2217
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!