A compromise solution method for the multiobjective minimum risk problem

We develop an approach which enables the decision maker to search for a compromise solution to a multiobjective stochastic linear programming (MOSLP) problem where the objective functions depend on parameters which are continuous random variables with normal multivariate distributions. The minimum-r...

Celý popis

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Operational research Ročník 21; číslo 3; s. 1913 - 1926
Hlavní autoři:	Bellahcene, Fatima, Marthon, Philippe
Médium:	Journal Article
Jazyk:	angličtina
Vydáno:	Berlin/Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 01.09.2021 Springer Nature B.V Springer
Témata:	Algorithms Business and Management Chebyshev approximation Computational Intelligence Computer Science Continuity (mathematics) Decision making Linear programming Management Science Mathematical analysis Multiple objective analysis Operations Research Operations Research/Decision Theory Original Paper Random variables Nonlinear programming Minimum-risk criterion Multiobjective programming Stochastic programming Nonlnear programming
ISSN:	1109-2858, 1866-1505
On-line přístup:	Získat plný text
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!