Lwin, K. T., Qu, R., & MacCarthy, B. L. (2017). Mean-VaR portfolio optimization: A nonparametric approach. European journal of operational research, 260(2), 751-766. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.01.005
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Lwin, Khin T., Rong Qu, und Bart L. MacCarthy. "Mean-VaR Portfolio Optimization: A Nonparametric Approach." European Journal of Operational Research 260, no. 2 (2017): 751-766. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.01.005.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Lwin, Khin T., et al. "Mean-VaR Portfolio Optimization: A Nonparametric Approach." European Journal of Operational Research, vol. 260, no. 2, 2017, pp. 751-766, https://doi.org/10.1016/j.ejor.2017.01.005.
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