Reinforcement learning with dynamic convex risk measures
We develop an approach for solving time‐consistent risk‐sensitive stochastic optimization problems using model‐free reinforcement learning (RL). Specifically, we assume agents assess the risk of a sequence of random variables using dynamic convex risk measures. We employ a time‐consistent dynamic pr...
Uložené v:
| Vydané v: | Mathematical finance Ročník 34; číslo 2; s. 557 - 587 |
|---|---|
| Hlavní autori: | , |
| Médium: | Journal Article |
| Jazyk: | English |
| Vydavateľské údaje: |
Oxford
Blackwell Publishing Ltd
01.04.2024
|
| Predmet: | |
| ISSN: | 0960-1627, 1467-9965 |
| On-line prístup: | Získať plný text |
| Tagy: |
Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!